含测量误差的方差模型的多变点的估计

1 论文标题：含测量误差的方差模型的多变点的估计

2 作者信息：测量误差；方差变点；调节参数；相合性；二元分割法

3 出处和链接：沙达克提·艾力. 含测量误差的方差模型的多变点的估计[J]. 应用数学进展, 2024, 13(2): 877-890. https://doi.org/10.12677/AAM.2024.132083

4 摘要：本文讨论当已知含测量误差的方差模型存在变点时，对方差变点给出了一个含有调节参数的“CUSUM型估计量”，研究了方差变点统计量的弱(强)相合性，得到收敛速度。结合“二元分割法”将其推广至多个方差变点的估计。模拟研究发现含调节参数γ∈(0.3,0.7)的CUSUM型估计量的精确度要优于无调节参数(γ=0)的CUSUM型估计量的精确度。进一步，对原油价格涨跌幅进行实证分析验证了本文方法的有效性和可行性。